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Matlab 实现多元回归实例 （一）一般多元回归 y 一般在生产实践和科学研究中，人们得到了参数x x ,,x 和因变量 的  1 n  数据，需要求出关系式y f x ，这时就可以用到回归分析的方法。如果只考虑   f 是线性函数的情形，当自变量只有一个时，即，x x ,,x 中n 1时，称  1 n  为一元线性回归，当自变量有多个时，即，x x ,,x 中n 2时，称为多元  1 n  线性回归。 4 进行线性回归时，有 个基本假定： 1 因变量与自变量之间存在线性关系； 2 残差是独立的； 3 残差满足方差奇性； 4 残差满足正态分布。 在Matlab 软件包中有一个做一般多元回归分析的命令regeress，调用格式如 下： [b,bint,r,rint,stats] regress(y,X,alpha) 或者 [b,bint,r,rint,stats] regress(y,X) 此时，默认alpha ＝ 0.05. 这里，y 是一个n1的列向量，X 是一个n m1 的矩阵，其中第一列是全1   1 向量（这一点对于回归来说很重要，这一个全 列向量对应回归方程的常数项）， 1 一般情况下，需要人工造一个全 列向量。回归方程具有如下形式： y   x  x  0 1 1 m m  其中， 是残差。 在返回项[b,bint,r,rint,stats]中， ①b    是回归方程的系数； 0 1 m bint m2 i  (1-alpha) ② 是一个 矩阵，它的第 行表示 的i 置信区间； r n1 ③ 是 的残差列向量； rint n2 i i r (1-alpha) ④ 是 矩阵，它的第 行表示第 个残差 的i 置信区间； 0 注释：残差与残差区间杠杆图，最好在 点线附近比较均匀的分布，而不呈 现一定的规律性，如果是这样，就说明回归分析做得比较理想。 2 5 一般的，stast 返回4 个值： 值、F_检验值、阈值 ，与显著性概率相关 R f 的 值 （如果这个 值不存在，则，只输出前3 项）。注释： p p 1 1 R2 （）一般说来， 值越大越好。 2 F_ t_ （）人们一般用以下统计量对回归方程做显著性检验： 检验、 检验、以及 相关系数检