应用多元统计分析课后习题答案详解北大高惠璇(第二章部分习题解答)-高中精选演示课件-精选.pptVIP

第二章 多元正态分布及参数的估计 由定理2.3.1可知X(1) +X(2)和X(1) -X(2) 相互独立. * 第二章 多元正态分布及参数的估计 (2) 因 所以 注意:由D(X)≥0,可知 (Σ1-Σ2) ≥0. * 第二章 多元正态分布及参数的估计 2-11 已知X=(X1,X2)′的密度函数为 试求X的均值和协方差阵. 解一:求边缘分布及Cov(X1,X2)=σ12 * 第二章 多元正态分布及参数的估计 类似地有 * 第二章 多元正态分布及参数的估计 0 * 第二章 多元正态分布及参数的估计 所以 故X=(X1,X2)′为二元正态分布. * 第二章 多元正态分布及参数的估计 解二:比较系数法 设 比较上下式相应的系数,可得: * 第二章 多元正态分布及参数的估计 故X=(X1,X2)′为二元正态随机向量.且 解三:两次配方法 * 第二章 多元正态分布及参数的估计 即 设函数 是随机向量Y的密度函数. * 第二章 多元正态分布及参数的估计 (4) 由于 故 (3) 随机向量 * 第二章 多元正态分布及参数的估计 2-12 设X1 ~N(0,1),令 证明X2 ~N(0,1); 证明(X1 , X2 ) 不是二元正态分布. 证明(1):任给x,当x≤-1时 当x≥1时, *