应用多元统计分析208演示课件-精选.pptVIP

§11.1 偏最小二乘回归分析 代入 即得p个标准化因变量的偏最小二乘回归方程 然后再还原为原始变量的偏最小二乘回归方程: * fhfh §11.1 偏最小二乘回归分析 (5) 确定抽取成分的个数l . 一般情况下,偏最小二乘回归并不需要选用存在的所有r个成分t1,t2,…,tr来建立回归式,而像主成分分析一样,只选用前l个成分(l≤r),即可得到预测能力较好的回归模型. * fhfh §11.1 偏最小二乘回归分析 下面讨论确定抽取成分个数l的几种方法. ① “舍一交叉验证方法”: 每次舍去第i个观测(i=1,…,n),用余下的n-1个观测按偏最小二乘回归方法建模,并考虑抽取k个成分后拟合的回归式,然后把舍去的第i个观测点代入所拟合的回归方程式,得到Yj(j=1,…,p)在第i个观测点上的预测值yj(i)(k).对i=1,2,…,n重复以上的验证,即得抽取k个成分时第j个因变量Yj(j=1,…,p)的预测残差平方和为 ^ * fhfh §11.1 偏最小二乘回归分析 Y=(Y1,…,Yp)′ 的预测残差平方和为 对抽取成分的个数k从1个至r个逐个计算Y的预测残差平方和PRESS(k),然后选取使Y的预测残差平方和达最小值的k,让l=k. * fhfh §11.1 偏最小二乘回归分析