计量经济学第三章多元线性回归方程.pptVIP

2、满足基本要求的样本容量 从统计检验的角度： n?30 时，Z检验才能应用； n-k?8时, t分布较为稳定 一般经验认为: 当n?30或者至少n?3(k+1)时，才能说满足模型估计的基本要求。 模型的良好性质只有在大样本下才能得到理论上的证明 六、多元线性回归模型的参数估计实例 例3.2.2 在例2.5.1中，已建立了中国居民人均消费一元线性模型。这里我们再考虑建立多元线性模型。 解释变量：人均GDP：GDPP 前期消费：CONSP(-1) 估计区间：1979~2000年 Eviews软件估计结果 3.3 多元线性回归模型的统计检验 一、拟合优度检验 二、方程的显著性检验(F检验) 三、变量的显著性检验（t检验） 四、参数的置信区间 * 一、拟合优度检验 1、可决系数(R2)与调整的可决系数(调整的R2) 总离差平方和的分解 * 则 由于 =0 所以有： 注意：一个有趣的现象 该统计量越接近于1，模型的拟合优度越高。 在应用过程中发现，如果在模型中增加一个解释变量， R2往往增大 这就给人一个错觉：要使得模型拟合得好，只要增加解释变量即可。 但是，现实情况往往是，由增加解释变量个数引起的R2的增大与拟合好坏无关，R2需调整。 一、拟合优度检验 调整的可决系