点估计评选量的评选标准.pptVIP

* * 二、无偏性 无偏估计的实际意义: 无系统误差. * * 证 例1 * * 特别的: 不论总体 X 服从什么分布, 只要它的数学期望存在, * * 证 例2 * * (这种方法称为无偏化). * * 证 例3 * * * * 证明 例4 * * 由以上两例可知,一个参数可以有不同的无偏估计量. * * 三、有效性 由于方差是随机变量取值与其数学期望的偏离程度, 所以无偏估计以方差小者为好. * * 证明 例5 (续例4) * * 证明 例6 (续例3) * * * * 四、相合性（一致性） 例如 * * 证明 由大数定律知, 例7 * * 由大数定律知, * * * * 作业： 书面：P173: 2(1),4,10,13. 熟练掌握两种估计法;估计量的三种评选标准。 西安电子科技大学 * * 第一节 点估计 一、点估计问题的提法 二、估计量的求法 第七章 参数估计 * * 一、点估计问题的提法 设总体 X 的分布函数形式已知, 但它的一个或多个参数为未知, 借助于总体 X 的一个样本来估计总体未知参数的值的问题称为点估计问题. 例1 * * 解 用样本均值来估计总体的均值 E(X). * * 点估计问题的一般提法 * * 二、估计量的求法 由于估计量是样本的函数, 是随机变量, 故对不同的样本值, 得到的参数值往往不同, 如何求估计量是关键问题. 常用构造估计量的方法: (两种) 矩估计法和最大似然估计法. * * 1. 矩估计法 * * (X为连续型) (X为离散型) * * 矩估计法的定义 用样本矩来估计总体矩,用样本矩的连续函数来估计总体矩的连续函数,这种估计法称为矩估计法. 矩估计法的具体做法: 矩估计量的观察值称为矩估计值. * * 解 例2 * * 解方程组得到a, b的矩估计量分别为 * * 解 解方程组得到矩估计量分别为 例3 * * 上例表明: 总体均值与方差的矩估计量的表达式不因不同的总体分布而异. 一般地, * * 2. 最大似然估计法 似然函数的定义 * * * * 最大似然估计法 * * 似然函数的定义 * * * * 求最大似然估计量的步骤: 最大似然估计法是由费舍尔引进的. * * 最大似然估计法也适用于分布中含有多个未知参数的情况. 此时只需令 对数似然方程组 对数似然方程 * * 解 似然函数 例4 * * 这一估计量与矩估计量是相同的. * * 解 X 的似然函数为 例5 * * * * 它们与相应的矩估计量相同. * * 解 例6 * * * * 最大似然估计的性质 证明 * * 此性质可以推广到总体分布中含有多个未知参数的情况. 如例5中, * * 第三节 估计量的评选标准 一、问题的提出 二、无偏性 三、有效性 四、相合性 * * 一、问题的提出 从前一节可以看到, 对于同一个参数, 用不同的估计方法求出的估计量可能不相同, 如第一节的例2和例6. 而且, 很明显, 原则上任何统计量都可以作为未知参数的估计量. 问题 (1)对于同一个参数究竟采用哪一个估计量好? (2)评价估计量的标准是什么? 下面介绍几个常用标准. 西安电子科技大学