《第6章多重共线性》-公开课件.pptVIP

浙江财经学院 倪伟才 * 第6章 多重共线性 一.多重共线性概念（multi-collinearity） 1.多元线性回归模型的矩阵形式：Y=X ? +ε，其中X是设计矩阵，它的基本假设是rank(X)=p+1n,该假设的理由：①为什么等于p+1;② 为什么p+1n,而不是p+1=n ？ 2.多重共线性的两种情况 （1）完全多重共线性（perfect multi-collinearity ）： 若存在不全为0的(p+1)个数，c0,c1,c2…,cp,使得c0+c1x1+c2x2+…+cp xp =0,则x1，x2， xp 之间存在完全多重共线性 （1）近似完全多重共线性(less than multi-collinearity)：如果存在不全为0的(p+1)个数，c0,c1,c2…,cp,使得c0+c1x1+c2x2+…+cp xp ～0,（或c0+c1x1+c2x2+…+cp xp +v=0 ,其中v为随机误差项。）则x1，x2， xp 之间存在近似完全多重共线性 浙江财经学院 倪伟才 * (3)二者的区别 a.完全多重共线性:取x0=1, c0x0+c1x1+c2x2+…+cp xp =0,如c1≠0，则x1= - c0x0 /c1-c2x2 /c1-…-cp xp /c1 说明① x1 和其它变量有准确的线性关系；或能从其它变量的线性组合推出② x1 和方程右边线性组合的相关系数1 b.近似完全多重共线性： c1≠0，则x1= -c0x0 /c1-c2x2 /c1-…-cp xp /c1 –v/ c1 说明： x1 不是其它变量的一个准确的线性组合，因为它还决定于随机误差项v. 例：x1=10 ,15 ,18, 24,30.利用软件spss的compute 产生x2=5*x1, 及产生x3=x2+ UNIFORM（10), 说明二者区别。 浙江财经学院 倪伟才 * stata input x1 10 15 18 24 30 End gen x2=5*x1 gen x3=x2+uniform()*10 list x1 x2 x3 corr x1 x2 x3 浙江财经学院 倪伟才 * 课堂练习 设x1,x2为解释变量，则完全多重共线性的是（ ） A、 B、 C、 D、 浙江财经学院 倪伟才 * 二、产生多重共性的背景 例1：y=?0+?1x1+?2x2 ，y表示电力消费，x1表示收入，x2表示住房面积。 x1和x2存在多重共线性（实质上是较强的相关性）：收入越高，住房面积较大；收入越低，住房面积较小。 例2. y=?0+?1x1+?2x2+ ?3x3 ， y表示粮食产量， x1表示施肥量， x2表示灌溉面积， x3表示农业资金的投入。 x3和x1，x2存在多重共线性：资金的投入主要用于购买化肥和开发水利。 例3.在医学研究中，在少量的病人上，收集了大量解释变量的信息。 浙江财经学院 倪伟才 * 三.多重共线性的后果 完全多重共线性的后果：回归参数的估计值不能确定，而且它们的标准误是无穷大； 近似完全多重共线性的后果：虽然回归参数的估计值可以确定，但是有较大的标准误，不理想。 下面用二元线性回归模型 y=?0+?1x1+?2x2+ε的数学公式推倒来说明 它们的后果。 浙江财经学院 倪伟才 * 1：随着共线性增强，估计值的方差变大 浙江财经学院 倪伟才 * 浙江财经学院 倪伟才 * 2：估计值不能确定 浙江财经学院 倪伟才 * 3：估计值的解不唯一 浙江财经学院 倪伟才 * 小结：完全多重共线性的后果 完全多重共线性的后果：①参数估计值不能确定；②^?1的意义：保持x2 不变的情况下，x1每变化1个单位，y的平均变化，但x1和x2存在完全共线性，就没有任何办法能保持x2不变：理由是x1变化1个单位，x2将变化λ个单位，意味着不能从所给的样本中把x1,x2对y的影响分开来。简而言之，x1和x2是不可能区分，而在实际中要求知道每个解释变量x1,x2各自对y的影响。具有破坏性！[具体联系实事!]③若利用x2=λx1，将二元模型转化一元模型，只有1条方程，但却有两个未知数 ，故?0，?1，的解不唯一，即不能确定！④标准误是无穷大 浙江财经学院 倪伟才 * 2.近似完全多重共线性的后果 ①将x2=λx1+v代入^?1说明x2,x1共线性程度越高，即v越趋于0，从而^?1 趋于不确定。②var(^?1 )会增大；③参数显著性检验的t统计量：t= ^?1 / [var(^?1 )] (1/2) ,存在共线时，var(^?1 )会增大，t值会变小。对于给定?,当|t|t(?/2) , 接受原假设（相关系数0）表