原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
相关知识与参数运用限定：
拟合：如果一条由具有某种顺序的数据序列连接形成的曲线（折线）不够平滑的话，可以使用接近它变化的某种数学函数进行拟合（平滑）。
夏普比率：利用收益风险比来描述某种收益率时间序列的好坏。本次题目中使用简化的计算公式（不考虑基准无风险收益率）为：
收益率均值/收益率标准差*换算系数
其中：标准差取样本标准差、换算系数考虑的是数据的不同区间类型的夏普比率的可比性，习惯是换算成年度，年度收益率的系数为1，如果将月换算成年是12的平方根、周换算成年是52的平方根、天换算成年应使用1年内交易天数243的平方根（这个依具体情况而定）
回撤：资产序列的当前观察点相对于历史最高点的下降比率（百分比）。
交易费用：一般按交易金额的一定比例收取，实际标准差异花样繁多，本次题目简化计算。假设开仓和平仓都按照交易金额的万分之一收取，简化计算后每次交易的资产都乘以系数（1-0.0001*d）即可，其中d是杠杆倍数。
包含所有测验问题运行的测试代码主类以testx.Java命名。
测验问题：
测验问题在之前自己上期完成练习问题的版本上进行，具体题目如下（测试数据文件只用CUL9.TXT即可）：
输出T取20、杠杆为1时候的单均线模拟的结果数据（记录只输出有操作和最后一条），具体格式内容见结果文档。
输出T取5、W取40、杠杆为1时候的双均线模拟的结果数据（记录只输出有操作和最后一条），具体格式内容见结果文档。
输出T取20的单均线模拟情况下，杠杆从1按步长0.5递增至9时，相关模拟结果，具体格式内容见结果文档。
在杠杆为1的条件下，利用双均线模拟寻找较优的参数，比较基准使用最终资产，具体格式内容见结果文档：
先使用T=5寻找W（T+2----99范围）最优的W1；
再使用W=W1寻找T（3----W-2范围）最优的T2；
最后使用T=T2寻找W（T2+2----99范围）最优的W3；
成功找出优秀参数后，使用T2和W3输出模拟结果。
提交方式：
在运行结果和”期末考试运行结果.txt”内容相同时，将项目压缩打包，打包后的文件使用”学号姓名”格式命名， 发送到x2999@163.com。
评分要求：
按完整完成的提交顺序评分，得分依序自99向下1分差距递减，99、98、97各1人，后续每档2人；
星期3晚上12点前提交不算超时；之后提交视为超时，70分以下酌情评分；
运行结果和给定的结果的一致性自我核查保证，不得频繁提交占座；
举报抄袭行为者核实后给予适当奖励分数。
文档评论（0）