概率论第四章随机变量的数字特征第2节（上）方差.pptVIP

§2 方差 1、方差定义 2、方差的性质 3、切比晓夫不等式 * 上一节我们介绍了随机变量的数学期望，它体现了随机变量取值的平均水平，是随机变量的一个重要的数字特征. 但是在一些场合，仅仅知道平均值是不够的. 例 由此可见,研究随机变量与其均值的偏离程度是十分必要的.那么,用怎样的量去度量这个偏离程度呢?容易看到 这个数字特征就是我们这一节要介绍的 方差 能度量随机变量与其均值E(X)的偏离程度. 但由于上式带有绝对值,运算不方便,通常用量 来度量随机变量X与其均值E(X)的偏离程度. 1. 方差（Variance）的定义 设X是一个随机变量，若E[(X-E(X)]2存在 , 称 E[(X-E(X)]2 为 X 的方差. 记为D(X)或Var(X)，即 D(X)=Var(X)=E[X-E(X)]2 若X的取值比较分散，则方差D(X)较大. 方差刻划了随机变量的取值对于其数学期望的离散程度 . 若X的取值比较集中，则方差D(X)较小； 因此，D(X)是刻画X取值分散程度的一个量，它是衡量X取值分散程度的一个尺度。 X为离散型， 分布律 P{X=xk}=pk 由定义知，方差是随机变量 X 的函数 g(