基于蒙特卡洛思想的定积分数值解法.docVIP

PAGE 3 海 南 大 学 《数理统计》课程设计 题目： 基于蒙特卡洛思想的定积分数值解法 班级： 信息与计算科学 姓名： 体贴的瑾色 学号： 指导教师： 日期： 2017.06  目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 基于蒙特卡洛方法的定积分数值解法 3 摘要 3 Abstract 3 一、前言 4 二、蒙特卡洛求解定积分法 4 2.1 随机投点法 4 2.2平均值法 6 2.3两种方法的比较 7 三、蒙特卡洛计算二重积分 8 四、结语 10 参考文献: 10 附录：MATLAB程序 10 基于蒙特卡洛方法的定积分数值解法 摘要 微积分是现代数学和现代物理的一个重要基础，而定积分在生活生产上也具有十分广泛的应用，然而，定积分的计算特别是涉及到较复杂的定积分的话便变的十分困难.本文介绍了蒙特卡洛方法解决定积分求解的两种思路：随机取点法和平均值法，并给出了用matlab实现两种方法的算法程序，最后用两种方法分别计算了几个实例. 关键词：蒙特卡洛 定积分 matlab Abstract Calculus is an important foundation of modern mathematics and modern physics, and definite integral are also widely used in life production. However, it is very difficult to calculate the definite integral, especially when it comes to more complex. This paper introduces two methods of Monte Carlo method to solve definite integral solution: random point method and mean method, and gives the algorithm to realize two methods by matlab. Finally, we use two methods to calculate several examples respectively. Keys: Monte Carlo definite integral matlab 一、前言 蒙特卡洛方法（英语：Monte Carlo method），也称统计模拟方法，是1940年代中期由于科学技术的发展和 \o 电子计算机 电子计算机的发明，而提出的一种以概率统计理论为指导的数值计算方法.是指使用 \o 随机数 随机数（或更常见的 \o 伪随机数 伪随机数）来解决很多计算问题的方法.蒙特卡洛方法是属于统计实验的一种方法，主要通过统计抽样实验为各种各样的数学问题提供近似解，所以也被称为随机抽样技术.而正是因为蒙特卡洛方法的原理使得这种方法得到的结果基本上都会存在误差，不过可喜的是这种误差随着取的随机数的数量的增大而减小.所以，随着计算机的发展，蒙特卡洛算法的精确度一直在提高.定积分的求解是蒙特卡洛方法解决的最好的问题之一，特别是在涉及到重积分的情况下，这种方法往往是科研工作者比较喜欢的方法之一. 二、蒙特卡洛求解定积分法 2.1 随机投点法 伯努利大数定理说明：随着试验次数的增大，事件发生的频率与其频率的偏差大于预定给定的精度的可能性愈来愈小，要多小就多小，这就是说当试验次数足够多的话，频率稳定于概率.所以，随机投点法的方法的原理就是重复进行大量实验，然后用观测到的频率代替概率作为所求结果.比如求定积分，其中，可设二维随机变量服从正方形上的均匀分布，则可知服从上的均匀分布，也服从上的均匀分布且和相互独立，又记事件 则的概率为 我们只需要找到事件出现的频率即可，即将看成是向正方形内的随机投的点，用随机点在区域中的频率作为定积分的值. 算法流程是： (1).先用计算机产生上均匀分布的个随机数，组成对随机数 其中应该足够大. (2).对这