多元线性回归分析报告.docVIP

下载可编辑 .专业.整理. 摘要：中国是一个农业大国，几千年传统的原始落后的农耕社会使得中国的农业发展滞后于全社会经济的发展。新世纪中国发展的关键在于解决九亿农民的发展问题，其实质就在于提高农民的实际收入。建立投资额模型，研究某地区实际投资额与国民生产总值 ( GNP ) 及物价指数 ( PI ) 的关系,根据对未来GNP及PI的估计，预测未来投资额 。以下是地区连续20年的统计数据，为了增加数据可比性?，投资额和国民生产总值是以第一年为基期将数据换算后的。 ： 关键词：投资额 国民生产总值 物价指数 1实验目的 掌握运用eviews软件进行多元回归分析的基本操作方法和步骤，并能够对软件运行结果进行解释。 2变量选择 建立投资额模型，研究某地区实际投资额与国民生产总值 ( GNP ) 及物价指数 ( PI ) 的关系,根据对未来GNP及PI的估计，预测未来投资额 。以下是地区连续20年的统计数据，为了增加数据可比性?，投资额和国民生产总值是以第一年为基期将数据换算后的。 ： 年份 投资额 国民生产总值 物价指数 Y x1 x2 1994 90.9 596.7 0.7167 1995 97.4 637.7 0.7277 1996 113.5 691.1 0.7436 1997 125.7 756 0.7676 1998 122.8 799 0.7906 1999 133.3 873.4 0.8254 2000 149.3 944 0.8679 2001 144.2 992.7 0.9145 2002 166.4 1077.6 0.9601 2003 195 1185.9 1 2004 229.8 1326.4 1.0575 2005 228.7 1434.2 1.1508 2006 206.1 1549.2 1.2508 2007 257.9 1718 1.3234 2008 324.1 1918.3 1.4005 2009 386.6 2163.9 1.5042 2010 423 2417.8 1.6342 2011 401.9 2631.7 1.7842 2012 474.9 2954.7 1.9514 2013 424.5 3073 2.0688 下面是进行简单的多元回归： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/05/15 Time: 20:32 Sample: 1994 2013 Included observations: 20 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? X1 0.636132 0.068555 9.279108 0.0000 X2 -892.3898 127.2399 -7.013442 0.0000 C 334.7074 47.71633 7.014525 0.0000 R-squared 0.991022 ????Mean dependent var 234.8000 Adjusted R-squared 0.989965 ????S.D. dependent var 125.7070 S.E. of regression 12.59240 ????Akaike info criterion 8.041544 Sum squared resid 2695.663 ????Schwarz criterion 8.190904 Log likelihood -77.41544 ????Hannan-Quinn criter. 8.070701 F-statistic 938.2299 ????Durbin-Watson stat 0.828098 Prob(F-statistic) 0.000000 各个解释变量都都用过了t检验，总体也通过了F检验。 第二次作业 五、异方差的诊断与修正 1）图形检验法 首先，产生序列。e 2=resid^2 用残差的平方和X作图。X作为X轴，残差的平方作为Y轴。 这是得出的X1与e2的散点图 从图中我们可以看到，随着X的增加，e2有着增加的趋势，但不是很明显，很难判断是否存在异方差。 2）戈里瑟检验 结论： 由下图知F-statistic ，Obs*R-squared， P值大于0.05，所以不存在异方差。 Heteroskedasticity Test: Glejser F-statistic 0.389602 ????Prob. F(2,17) 0.6832 Obs*R-squared 0.876533 ????Prob. Chi-Square(2) 0.6452 Scaled explained SS 0.602108 ?