主权风险流动性风险.pptxVIP

概述 Introduction;概述 Introduction (continued);外国银行所持有亚洲债务的份额;国家风险（Sovereign Risk）;国家风险（Sovereign Risk）;国家风险评估（Country Risk Evaluation）;经济学家智库评级;机构投资者指数;中国出口信用保险公司：国家风险参考评级共分9个级别，分别标识为1、2、3、4、5、6、7、8和9级，风险水平依次增高。 ;国家风险评估（Country Risk Evaluation）;统计模型（Statistical Models）指标;国家风险分析CRA;模型的问题 Problems with Statistical CRA Models;模型的问题 Problems with Statistical CRA Models;运用市场数据估算风险 Using Market Data to Measure Risk;发展中国家的贷款价格;影响贷款价格的主要变量 Key Variables Affecting LDC Loan Prices;处理国家风险敞口的机制 Mechanisms for Dealing with Sovereign Risk Exposure;多年重组协议 MYRAs;假设原贷款是2年期的$1亿，原贷款条件下，借款人必须在第1年、第2年末分别偿还本金$ 5000万，贷款利率为10%，银行融资成本8%。假设借款国第1年和第2年无法偿还$6000万和$ 5500的本息，为防止违约拒付，银行达成MYRAs，条款如下：;MYRAs的特征;MYRAs的期权特征;其他机制 Other Mechanisms;流动性的概念;流动性风险;净存款外流的分布;金融机构和流动性风险敞口FIs and Typical Liquidity Risk Exposure;商业银行流动性风险的成因—负债方面Causes of Liquidity Risk for DIs;商业银行流动性风险的成因—资产方面Causes of Liquidity Risk;流动性风险管理;负债管理 Liability Management;储备资产调整 Stored Liquidity Management;资产方流动风险的管理Asset Side Liquidity Risk;资产方流动风险的管理Asset Side Liquidity Risk;银行流动性风险的衡量 Measuring Liquidity Exposure;其他方法 Other Measures;流动性指数 Liquidity index;例;融资缺口和融资需求Financing gap and the financing requirement ;巴塞尔方法 BIS Approach ;巴塞尔方法确定净资金要求; 到期日阶梯 Maturity ladder;流动性管理--流动性计划 Liquidity Planning;累计融资缺口;银行流动性计划中的存款分布及预期取款;未预期的存款外流和银行挤兑 Bank Runs ;银行挤兑与当局的措施 Alleviating Bank Runs;其他金融机构的流动性风险Liquidity Risk for Other FIs;投资基金 Investment Funds;思考题