Eviews应用时间序列分析实验手册.pdf

应用时间序列分析 实验手册 目 录 目 录 2 第二章 时间序列的预处理 3 一、平稳性检验 3 二、纯随机性检验 9 第三章 平稳时间序列建模实验教程 10 一、模型识别 10 二、模型参数估计（如何判断拟合的模型以及结果写法） 14 三、模型的显著性检验 17 四、模型优化 18 第四章 非平稳时间序列的确定性分析 19 一、趋势分析 19 二、季节效应分析 34 三、综合分析 38 第五章 非平稳序列的随机分析 44 一、差分法提取确定性信息 44 二、ARIMA 模型 57 三、季节模型 62 2 第二章 时间序列的预处理 一、平稳性检验 时序图检验和自相关图检验 （一）时序图检验 根据平稳时间序列均值、方差为常数的性质，平稳序列的时序图应该显示出该序列 始终在一个常数值附近随机波动，而且波动的范围有界、无明显趋势及周期特征 例 2.1 检验 1964 年 —— 1999 年中国纱年产量序列的平稳性 1.在 Eviews 软件中打开案例数据 图 1：打开外来数据 图 2：打开数据文件夹中案例数据文件夹中数据 3 文件中序列的名称可以在打开的时候输入，或者在打开的数据中输入 图 3：打开过程中给序列命名 图 4：打开数据 4 2.绘制时序图 可以如下图所示选择序列然后点 Quick 选择 Scatter 或者 XYline ； 绘制好后可以双击图片对其进行修饰，如颜色、线条、点等 图 1：绘制散点图 图 2：年份和产出的散点图 5 600 500 400 T U P T 300 U O 200 100 0 1960 1970 1980 1990 2000 YEAR 图 3：年份和产出的散点图 （二）自相关图检验 例 2.3 导入数据，方式同上； 在 Quick 菜单下选择自相关图，对 Qiwen 原列进行分析； 可以看出自相关系数始终在零周围波动，判定该序列为平稳时间序列。 图 1：序列的相关分析 6 图 2：输入序列名称 图 2：选择相关分析的对象 图 3：序列的相关分析结果 :1. 可以看出自相关系数始终在零周围波动，判定该序列为平稳 时间序列 2.看 Q 统计量的 P 值：该统计量的原假设为 X 的 1 期， 2 期…… k 期的自相关系 数均等于 0 ，备择假设为自相关系数中至少有一个不等于 0 ，因此如图