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应用时间序列分析（试卷一） 一、 填空题 1、拿到一个观察值序列之后，首先要对它的平稳性和纯随机性进行检验，这两 个重要的检验称为序列的预处理。 2、白噪声序列具有性质纯随机性和方差齐性。 3、平稳 AR （p）模型的自相关系数有两个显著的性质：一是拖尾性；二是呈负指 数衰减。 4 、MA(q)模型的可逆条件是： MA(q)模型的特征根都在单位圆内，等价条件是移 动平滑系数多项式的根都在单位圆外。 1 1 5 、 AR （1 ） 模 型 的 平 稳 域 是 。 AR （2 ） 模 型 的 平 稳 域 是 1， 2 2 1,且 2 1 1 二、单项选择题 1、频域分析方法与时域分析方法相比（ D） A 前者要求较强的数学基础，分析结果比较抽象，不易于进行直观解释。 B 后者要求较强的数学基础，分析结果比较抽象，不易于进行直观解释。 C 前者理论基础扎实，操作步骤规范，分析结果易于解释。 D后者理论基础扎实，操作步骤规范，分析结果易于解释。 2、下列对于严平稳与宽平稳描述正确的是（ D） A 宽平稳一定不是严平稳。 B 严平稳一定是宽平稳。 C 严平稳与宽平稳可能等价。 D对于正态随机序列，严平稳一定是宽平稳。 3、纯随机序列的说法，错误的是（ B） A 时间序列经过预处理被识别为纯随机序列。 B 纯随机序列的均值为零，方差为定值。 C 在统计量的 Q 检验中，只要 Q 时，认为该序列为纯随机序列，其 中 m为延迟期数。 D不同的时间序列平稳性检验，其延迟期数要求也不同。 4 、关于自相关系数的性质，下列不正确的是（ D） A. 规范性； B. 对称性； C. 非负定性； D. 唯一性。 5、对矩估计的评价，不正确的是（ A） A. 估计精度好； B. 估计思想简单直观； C. 不需要假设总体分布； D. 计算量小（低阶模型场合） 。 6、关于 ARMA模型，错误的是（ C） A ARMA模型的自相关系数偏相关系数都具有截尾性。 B ARMA模型是一个可逆的模型 C 一个自相关系数对应一个唯一可逆的 MA模型。 D AR模型和 MA模型都需要进行平稳性检验。 7、MA （q）模型序列的预测方差为下列哪项（ B） （1+ 2 +...+ 2 ） 2 ,l q 1 l -1 Va r e (l ) t （1+ 2 +...+ 2） 2 , l q A、 1 q （1+ 2 + 2 2 ,l q 1 l -1 Va r e (l ) t 2 2 2 （1+ 1 + q ,l q B、 （1+ 2 + 2 2 ,l q 1 q -1 Va r e (l ) t （1+ 2 + 2 2 ,l q C、 1 l 2 2 2 （1+ 1 + l -1 ,l q Va r e (l ) t （1+ 2 + 2 2 ,l q