多元回归分析估计问题.pptxVIP

◆对多元回归方程的解释;第一节 对多元回归方程的解释;二、多元线性回归模型的基本假设; 假设（7.1.6）中 X2 和X3之间无精确的线性关系，称为无共线性(no collinearity)或无多重共线性(no multicollinearity)。;三、对多元回归方程的解释;第二节 偏回归系数的含义与估计;1;由上述正规方程组可以得到β1、β2 和β3 的OLS估计量： 小写字母表示对样本均值离差的惯例。;2.OLS估计量的方差和标准误;可以证实， σ2 的一个无偏估计量是： 现在的自由度是（n-3），这是因为在估计 之前，我们必须先估???β1 ，β2 和β3 ，从而消耗了3个自由度。 一旦算出残差ui ，就能从该式算出估计量σ2 。;2019/12/30;2019/12/30;3. OLS估计量的性质;（3） 由于 ，两边对样本值求和可得。 （4）残差 与 和 都不相关，即 （5）残差 与 不相关，即 。