金融的数学模型与方法试题A评分标准.docxVIP

年,? ??1??r?t???1.0033?,?S0 年,? ??1??r?t???1.0033?,?S0???70,?K???70 u???1??5%???1.05,?d???1??5%???0.95,??t?? ??????d u??? 2010—2011?学年 第?1?学期 （A）卷 课程名称： 金融的数学模型与方法 适用年级/专业 08?金融 试卷类别：开卷（?）闭卷（√）?学历层次：?本科 考试用时： 120 分钟 《考生注意：答案要全部抄到答题纸上，做在试卷上不给分》 一、填空题（每小题?3?分，共?12?分） 1.?一张在确定时间，按确定价格有权购入一定数量和质量的原生资产的合约 2.?ct???Ke?r(T??t)???pt???St 3.在相反方向交易???份额的原生资产?S?，使得构成的投资组合???：?????V????S 4.?dr???(b???ar)dt?????dB??,?dB????dB????dt,?其中?a,?b,??为正常数，?B(t)?表示标准的 Brown?运动，???为风险的市场价格。 二、计算题（30?分） 1、（15?分）设今日为?1?月?1?日，现股价为?70?元，无风险利率为?4%，若在三个月 期间，每一个月股价有两种可能：或上升?5%或下降?5%.?若购买一张?3?月?31?日到期的 敲定价为?70?元的看跌期权，如按合约规定，