07a最小二乘估计.pptxVIP

第七章 BLUP法Best linear unbiased prediction 第一节 有关基础知识一、随机向量、期望向量和方差-协方差矩阵设： 是n个随机变量其数学期望分别为： 协方差为： 以向量表示上述随机变量X，数学期望用U表示， 则有 其方差和协方差可以用矩阵的形式写成 G为对称矩阵（G′=G）G′=G 矩阵的主对角线上的元素 是 的方差。在第i 行，第 j 列上的元素 （ ）是 和 的协方差。G为随机变量的方差——协方差矩阵。 由方差——协方差的基本定义 容易看出 如果数学期望为零，或令:则上式变为：若对作线性变换：写成矩阵形式为：我们就很容易求出Y的数学期望和方差——协方差矩阵。 ①数学期望矩阵②方差——协方差矩阵 如果我们有 则： 因 总是大于零 即 对任意 总大于零，所以G是一个正定矩阵。该式对任何方差——协方差都成立。 二、线性模型基础知识1、模型（Model）：所谓数学模型(mathematical model)是指用来描述某种现象的特征或本质的数学关系式。 线性模型( Linear model )：在模型中包含