多重共线性的后果四多重共线性的检验五克服多重共线.pptxVIP

一、多重共线性的概念 二、实际经济问题中的多重共线性 三、多重共线性的后果 四、多重共线性的检验 五、克服多重共线性的方法 六、案例;问题的提出;回顾6项基本假定;不满足基本假定的情形（1）;不满足基本假定的情形（2）;解决问题的思路;一、多重共线性的概念; 如果存在 c1X1i+c2X2i+…+ckXki=0 i=1,2,…,n 其中: ci不全为0，则称为解释变量间存在完全共线性（perfect multicollinearity）。; 在矩阵表示的线性回归模型 Y=X?+?中，完全共线性指：秩(X)k+1，即;二、实际经济问题中的多重共线性;（2）滞后变量的引入;（3）样本资料的限制; 三、多重共线性的后果;例：对离差形式的二元回归模型;2. 近似共线性下OLS估计量非有效;仍以二元线性模型 y=?1x1+?2x2+? 为例: ;多重共线性使参数估计值的方差增大，1/(1-r2)为方差膨胀因子(Variance Inflation Factor, VIF);3. 参数估计量经济含义不合理;4. 变量的显著性检验失去意义;5. 模型的预测功能失效;注意： ; 多重共线性检验的任务是： （1