协方差和相关系数.pptxVIP

为X,Y的协方差.记为 ;Cov(X, Y)=E(XY)-EX?EY. ; 若 ( X ,Y ) 为离散型，;(1) Cov(X, Y)=Cov(Y, X);;解;定义: 当Cov(X,Y)=0时，称X与Y 不相关。;性质3 X与Y为随机变量,则下列结果等价;二.相关系数(*);注2;2. 相关系数的性质 定理 在以上假设条件下，有 (1) |?XY|?1； (2) |?XY|=1?存在常数a, b 使P{Y= aX+b}=1； (3) X与Y不相关? ?XY=0;;1.设(X,Y)服从区域D:0x1,0yx上的均匀分布,求X与Y的相关系数;以上的结果说明了什么？;:有96.8%的线性相似度，即在[0,1]之间，y=x2与某条直线y=ax+b的图像差别不大。;:根本就没有线性相关性，但有其他相关性。;—— X 的 k 阶原点矩;—— X ,Y 的 k + l 阶混合原点矩;例5 设 ( X ,Y ) ~ N ( 1,4; 1,4; 0.5 ), Z = X + Y , 求 ? XZ;四. 协方差矩阵