《概率论与数理统计》第三章 二维随机变量及其分布.pdfVIP

第三章 二维随机变量及其分布 第一节 二维随机变量的概念 第二节 二维离散型随机变量及其分布 第三节 二维连续型随机变量及其分布 第四节 随机变量的独立性 第五节 二维随机变量函数的分布 厦门大学经院国贸2012-1 2012/10/31 1 第一节 二维随机变量的概念 　　设 E 是一个随机试验, 它的样本空间是 , 设 X 1,X 2 , ,X n 是定义在上的n个随机变量, 由它们构成的一个向量(X , X , ,X ), 称为n 维 1 2 n 随机向量或n维随机变量。 特别地，当n 2时，即( X , X )，称为二维随 1 2 机向量或二维随机变量。 厦门大学经院国贸2012-1 2012/10/31 2 二、2维随机变量分布函数 (1)联合分布函数 设(X ,Y ) 是二维随机变量,对于任意实数x , y , 二元函数: F (x , y ) P {(X x ) (Y y )} P {X x ,Y y } 称为二维随机变量(X ,Y ) 的分布函数,或称为随 机变量X 和Y 的联合分布函数. （2 ）边缘分布函数 　　 (X ,Y )的两个分量X 与Y 各自的分布函数分别称 为(X ,Y )于X 与关于Y 的边缘分布函数，并记为FX (x ) 与F ( y )。 Y 厦门大学经院国贸2012-1 2012/10/31 3 联合分布函数 二维随机变量分布函数 F ( x, y ) 的 值，是随机点落在阴影区域内的概率。 y (x , y )  X x ,Y y o x 厦门大学经院国贸2012-1 2012/10/31 4 （3）分布函数的性质 1. F (x ,y ) 是变量x 和y 的不减函数,即对于任 非 意固定的y , 当x x 时F (x ,y ) F (x ,y ), 2 1 2 1 递 对于任意固定的x,当y y 时F (x,y ) F (x,y ). 减 2 1 2 1 2 . 0 F (x,y ) 1, 且有 固定任意y, F (, y ) lim F (x , y ) 0, x  固定任意x, F (x ,