投资学第7章最优风险资产组合-v1.pptxVIP

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2020-03-19 发布于湖北
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投资学第7章最优风险资产组合-v1.pptx

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投资学第7章;2;7.1 分散化与投资组合风险;4;图 7.1 Portfolio Risk as a Function of the Number of Stocks in the Portfolio;图7.2 投资组合分散化;7-7;7-8;7-9;7-10;7-11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;表7.1 两只共同基金的描述性统计;表7.3 不同相关系数下的期望收益与标准差;图7.3 组合期望收益为投资比例的函数;图7.4 作为投资比例函数的组合标准差;图7.5 投资组合的期望收益为标准差的函数;30;图7.6 债券与股票基金的可行集和两条可行的CALs;32;图7.7 The Opportunity Set of the Debt and Equity Funds with the Optimal CAL and the Optimal Risky Portfolio;图7.8 Determination of the Optimal Overall Portfolio;图7.9 The Proportions of the Optimal Overall Portfolio;36;小结：两种风险资产与无风险资产组合的配置程序;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;图7.10 The Minimum-Variance Frontier of Risky Assets;图7.11 The Efficient Frontier of Risky Assets with the Optimal CAL;图 7.12 The Efficient Portfolio Set;65;66;67;表7.4 Risk Reduction of Equally Weighted Portfolios in Correlated and Uncorrelated Universes;69;练习;练习;练习;练习;练习;练习;练习;练习;练习;练习;第三次作业