风险评估数量方法第三板块.pptxVIP

（金融）风险管理的数理基础本章主要内容市场风险的衡量第四章 风险评估数量方法保险领域的风险评估模型Company Logo高素质的风险管理人才 不仅需要财金专业的背景，更需要有严谨的数理思维训练，尤其是新型交易工具与策略不断推出，定价与分析大量数据以评估风险等的能力，需要具备非常好的数理与统计的基础。具有坚实计量分析基础的顶尖商业人才再加上严谨的数理思惟训练，已成为华尔街身价最高的抢手货。Company Logo4.1 风险管理的数理基础随机过程与概率分布的建立 基本的描述统计量 风险管理常见的分布函数置信概率区间与置信水平蒙地卡罗模拟法Company Logo4.1.1 随机过程与概率分布的建立 随机变量（Random Variable）：序列中任一時刻所观察到的值却是不确定的。随机试验结果的量的表示。例如掷一颗骰子出现的点数，即随机变量的实例。? 时间序列（Time Series）：随机变量随着时间的经过，可以形成一组序列资料，此一跟时间有关而产生的资料。按照时间顺序取得的一系列观测值.按照研究的现象或问题的不同,可以得到各种时间序列.例如经济学家观察某种物价指数波动,气象学家研究某地降雨量,电气工程师研究电子接收机的内部噪声等都会观测到依某种度量单位测量的一串数据,其自然顺序就是按出现的时间先后排列次序而得到的时间序列 Company Logo随机过程（Random Pro