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多重共线性的程序选优法 摘要] 文章介绍了多重共线性及其影响，使用逐步回归法解决多重共线性的缺点以及程序选优法的设计思想。通过使用举例说明程序选优法在解决多重共线性时具有快速、最优和准确的优点。 　　[关键词] 多重共线 逐步回归 Eviews 程序选优  　　  　　一、多重共线性及其影响  　　1.什么是多重共线性  　　对于多元线性回归模型  　　 Yi=beta;0+beta;1X1i+beta;2X2i+hellip;+beta;kXki+ui ,i=1,2,hellip;，n  　　其古典假设之一就是解释变量X1，X2，hellip;，Xk是相互独立的。如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称存在多重共线性。  　　如果存在  　　c1X1i+c2X2i+hellip;+ckXki=0, i=1,2,hellip;，n  　　其中ci不全为0，既某一个解释变量可以用其他解释变量的线性组合表示，则称解释变量间存在完全共线性。  　　如果存在  　　c1X1i+c2X2i+hellip;+ckXki+vi=0 , i=1,2,hellip;，n  　　其中ci不全为0，vi为随机干扰项，则称解释变量间存在近似共线性。  　　2.完全多重共线性下参数估计量不存在  　　完全多重共线性