金融风险管理期末总结完整资料.pptx

第一章 基本概念金融风险的分类及特征A、按形态（驱动因素——教材）划分—— 利率风险（interest rate risk） 价格风险（price risk） 汇率风险（foreign exchange risk） 通货膨胀(购买力)风险（inflation risk） 信用风险（credit risk） 流动性风险（liquidity risk） 操作（经营）风险（operation risk） 法律风险（legal risk） 环境风险（circumstance risk） 政策风险（policy risk） 国家风险（country risk）市场风险B、按主体划分—— 金融机构风险 企业金融风险 居民金融风险 国家金融风险C、其他分类按性质划分—— 系统性金融风险 非系统性金融风险按层次划分—— 微观金融风险 宏观金融风险按地域划分—— 国内金融风险 国际金融风险市场风险由于市场变量的变化或波动引资的资产组合未来收益的不确定性其中的市场风险因子主要包括股票价格、汇率、利率、衍生品价格等故又称金融资产价格风险包括证券价格风险、汇率风险、利率风险、购买力风险信用风险⑴定义指由于借款人或交易对手不能或不愿履行合约而给另一方带来损失的可能性以及由于借款人的信用评级变动或履约能力变化导致其债务市场价值的变动而引发损失的可能性操作风险⑴定义由于内部流程、人员、技术和外部事件的不完善或故