金融经济学非线性回归分析.pptxVIP

一、非线性模型的线性化 下图表示中国自生产自动铅笔起，自动铅笔产量与铅笔销量存在线性关系 Y, X1散点图 Y, X2散点图 下图表示居民年均消费水平与铅笔销量存在近似对数的关系。散点图说明居民年均消费水平越高，则铅笔销量就越大。但这种增加随着居民消费水平的增加变得越来越缓慢。 Y, X3散点图 下图表示政策变量与铅笔销量也呈线性关系。 Y, X4散点图 二、非线性模型的参数估计1.非线性最小二乘原理现在的问题在于如何求解非线性方程(2.1.4)。 对于多参数非线性模型，用矩阵形式表示(2.1.1)为 Y=f(X,β)+μ (2.1.5)其中各个符号的意义与线性模型相同。向量β的普通最小平方估计值应该使得残差平方和2.高斯-牛顿(Gauss-Newton)迭代法 对于非线性方程(2.1.4)，直接解法已不适用，只能采用迭代解法，高斯-牛顿(Gauss-Newton)迭代法就是一种较为实用的一种。(2.1.3)代入(2.1.3)，得到：(2.1.8)于是，将(2.1.3)取极小值变成对(2.1.8)取极小值。如果有一个线性模型：最小。比较(2.1.8)与(2.1.10)后发现，满足使(2.1.10)达到最小的估计值 同时也是使(2.1.8)达到最小的 。3. 牛顿-拉夫森(Newton-Raphson)迭代法2.1.32.1.112.1.3三、非线性模型的特殊问