随机效应模型的估计方法.pdfVIP

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2020-04-14 发布于澳门
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随机效应模型的估计方法.pdf

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第三节随机效应模型的估计方法 y x  =+z  +u +  ( i=1 ，⋯n ；t=1 ，⋯T ) it it i i it 随机效应模型 u 与所有解释变量（x ，z ）均不相关: （Random Effects model ，简称RE ） i it i 2 1.OLS估计量既然随机效应模型假定u 与所有解释变量（x ，z ）均不相关，那么 i it i OLS估计能得出一致的估计量。但是，此时的扰动项为复合扰动项（ u + ε ），不是球形扰动项。 i it 回忆多元回归分析中的“球形扰动”定义：  2 E ()  I 也即须同时满足： 1 2 同方差：无自相关： 2 2 E ( )  cov( , ) 0 i = j i i j 3 1.OLS估计量回到随机效应模型： 2 2 令u 的方差为u ；ε 的方差为 i it 当处于不同时期（t ≠ s ）时，复合扰动项可能出现自相关，特别是同一个体不同时期的扰动项之间： 2   Corr(u =+ , u + ) u i it i is 2 2  +