计量经济学模型设定偏误问题.pptx

一、模型设定偏误的类型 ; 1、相关变量的遗漏 （omitting relevant variables） ; 2、无关变量的误选 (including irrevelant variables) ; 3、错误的函数形式 (wrong functional form);二、模型设定偏误的后果 ; 1、遗漏相关变量偏误;来自 中国最大的资料库下载 ;来自 中国最大的资料库下载 ; 2、包含无关变量偏误;来自 中国最大的资料库下载 ; 3、错误函数形式的偏误;三、模型设定偏误的检验 ; 2、检验是否有相关变量的遗漏或函数形式设定偏误; 残差序列变化图;来?? 中国最大的资料库下载 ; （2）一般性设定偏误检验;来自 中国最大的资料库下载 ; 例如，在一元回归中，假设真实的函数形式是非线性的，用泰勒定理将其近似地表示为多项式：;来自 中国最大的资料库下载 ;来自 中国最大的资料库下载 ;来自 中国最大的资料库下载 ; *（3）同期相关性的豪斯蔓（Hausman）检验; 当解释变量与随机扰动项同期相关时，通过工具变量法可得到参数的一致估计量。 而当解释变量与随机扰动项同期无关时， OLS估计量就可得到参数的一致估计量。;来自 中国最大的资料库下载 ;来自 中国最大的资料库下载 ;来自