压力测试在商业银行风险度量中的应用-结题论文.pdfVIP

压力测试在商业银行风险度量中的应用 摘要 在金融行业中，风险度量一直是一个比较核心的课题。针对如何对风险进行有效的 度量，国内外的学者提出了一系列的数学模型和理论，其中比较知名的有：20 世纪50 年代由Markowitz 提出的均值方差模型，80 年代由JP 摩根公司首先引进的VaR(Value at Risk在险价值)模型，1997 年苏黎世大学Artzner 等人提出的Coherent Measure of Risk(风险度量的一致性公理)，以及由彭实戈提出