XX银行流动性风险压力测试管理办法（试行）.docVIP

— PAGE 2 — — PAGE 1 — XX银行 流动性风险压力测试管理办法（试行） 1.目的 为进一步加强流动性风险管理，建立XX银行本办法所称XX银行均指XX银行集团。(以下简称“我行”)流动性风险压力测试机制，明确职责分工，规范其测试流程、方法、频率、报告，以及应用与反馈等，依据《商业银行压力测试指引》、《商业银行流动性风险管理办法（试行）》、《 本办法所称XX银行均指XX银行集团。 2.适用范围 本办法适用于我行包括资产类产品、负债类产品、表外收入类产品、表外支出类产品等项目，所有项目能够支持具体产品项上的压力情景参数设置。 3.定义 3.1 本办法所称压力测试，是指一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行遇到假定的压力事件时可能发生的损失，分析这些损失对银行资产质量、盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单个资产组合、单个银行或者银行集团的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施的过程。 3.2 本办法所称流动性风险压力测试，是在特定的时间段（如未来一年）中，设置多种属于流动性风险的极为不利的情景，对其引起的银行严重资金流不足从而导致的重大损失进行预测和评估，并以定量分析为主的风险分析方法。 4.职责与权限 部门/岗位 职责与权限 4.1董事会 董事会是我行流动性风险管理的最高决策和政策制定机构，承担流动性风险管理的最终责任，其在流动性风险压力测试方面的职责包括：审批银行流动性风险压力测试管理办法及操作细则；审批流动性风险压力测试框架的设定和调整，有权利要求开展临时性压力测试；审批流动性压力测试的应用范围和计量方法；定期听取流动性风险压力测试报告及相关建议；推动及监督落实压力测试风险应对措施，并评估其实施效果；可授权风险管理及关联交易控制委员会履行上述流动性风险压力测试管理方面的职责。 4.2内审稽核部 内审稽核部定期对流动性风险压力测试管理体系，包括政策、程序、计量方法、系统报表等，及其日常执行情况进行监督检查。 4.3总行风险管理委员会 风险管理委员会负责审核银行流动性风险压力测试管理办法及操作细则；审核流动性风险压力测试框架的设定和调整，有权利要求开展临时性压力测试；审核流动性压力测试的应用范围和计量方法；定期听取流动性风险压力测试报告及相关建议；推动压力测试风险应对措施，并评估其实施效果。 4.4高级管理层 高级管理层负责确保董事会审批的流动性风险压力测试策略在行内有效贯彻执行；审阅我行流动性风险压力测试管理办法及操作细则；审阅流动性风险压力测试框架的设定和调整，有权利要求开展临时性压力测试；审阅流动性压力测试的应用范围和计量方法；审阅流动性风险压力测试报告及相关建议；审阅并推动落实压力测试风险应对措施，并评估其实施效果。 4.5总行风险管理部 风险管理部牵头开展流动性风险压力测试工作：负责拟定并落实银行流动性风险压力测试管理办法及操作细则；牵头拟定并开展定期、不定期的流动性压力测试实施计划，跟踪实施效果；建设并维护流动性风险压力测试的计量模型；执行临时流动性压力测试备案；撰写流动性风险压力测试报告；负责对分行开展流动性压力测试工作的培训、指导、解释工作；配合接受内部、外部审计和监管当局的监督检查；负责组建压力测试团队。 4.6总行资产负债管理部 资产负债管理部负责配合风险管理部执行流动性风险压力测试相关工作；负责执行流动性风险压力测试结果相关应对措施与决议；负责执行流动性压力测试形成的相关政策。 4.7同业金融部 负责配合牵头部门开展流动性压力测试；负责执行流动性压力测试形成的相关政策。 4.8总行科技发展部 科技发展部负责保障支撑流动性风险压力测试所需系统的稳定运行，提供技术支持和维护；从技术层面确保流动性风险压力测试的源数据的准确和及时。 4.9总行其他部门 总行其他部门配合风险管理部开展流动性风险压力测试工作，并提供所需数据。 4.10各分支机构 各分支机构负责按照总行流动性风险压力测试管理办法和细则的相关要求、结合当地监管机构要求以及分支行风险管理需要，在分行范围内开展定期或不定期的流动性风险压力测试工作，形成报告上报总行风险管理部；负责并提供总行压力测试所需数据、配合总行执行流动性风险压力测试结果相关的应对措施与决议。 5.政策 5.1 我行应根据业务发展、风险状况和风险管理能力，制定我行压力测试方案，并定期进行修订和完善。有关压力测试方案应得到我行高级管理层和董事会的批准和认可。压力测试方案应包括我行压力测试的目标、程序、方法、频度、报告线路以及相关应急处理措施等内容。我行应在压力测试方案的框架下开展各项具体的压力测试工作。 5.2 我行流动性压力测试包括敏感性测试和情景测试等具体方法。敏感性测试旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险