IS120上海证券交易所行情网关STEP数据接口规范.PDF

上海证券交易所技术文档 IS120 上海证券交易所行情网关 STEP 数据接口规范 0.321 版 上海证券交易所 二○一九年五月 - 1 - 修订记录 2018-03-09，0.10 版，文档创建。 2018-03-25, 0.20 版，根据原有文件接口进行字段及内容调整。 2018-07-11，0.30 版，根据反馈意见调整部分说明、调整价格精度、增加成交笔数及期权 虚拟匹配数量。 2018-07-25, TradingPhaseCode 闭市集合竞价相关调整。 2019-01-10，0.31 版，增加债券回购延长对市场状态消息字段的说明。 2019-01-25，0.32 版，增加盘后固定价格交易的行情接口说明，调整国债预发行接口字段 取值。 2019-03-04，调整盘后固定价格行情的产品状态取值。 - 2 - 目录 目录 1 引言5 1.1 适用范围 5 1.2 名词释义 5 2 会话机制 6 2.1 消息序号 6 2.2 会话安全 7 2.3 建立行情会话 7 2.4 行情数据发布 7 2.5 关闭行情会话 7 2.6 心跳 7 2.7 行情网关主动关闭行情会话的情况 8 3 协议介绍 8 3.1 字段说明 8 3.2 STEP 消息头 8 3.3 STEP 消息尾9 3.4 STEP 消息完整性9 4 会话消息 10 4.1 登录消息（MSGTYPE=A）10 - 3 - 4.2 注销消息（MSGTYPE=5）11 4.3 心跳消息（MSGTYPE=0）11 4.4 测试请求消息（MSGTYPE=1）12 4.5 重发请求消息（MSGTYPE=2）12 4.6 会话拒绝消息（MSGTYPE=3）12 4.7 序号重设消息（MSGTYPE=4）13 5 应用消息 14 5.1 市场状态消息（MSGTYPE=H ）14 5.2 行情快照消息（MSGTYPE=W）15 附录一 计算校验和21 - 4 - 1 引言 1.1 适用范围 本接口规范描述市场参与者与信息服务商等用户行情系统，通过 STEP 协议接入上海证券交 易所行情网关MDGW 进行行情数据传输的机制和相关数据交换格式。 1.2 名词释义 名词 含义 Market Data GateWay MDGW