09_【金工】金融工程研究方法与框架.pdf

下载文档

38
0
约4.36万字
约 52页
2020-05-09 发布于广东
举报
版权申诉
保障服务

09_【金工】金融工程研究方法与框架.pdf

1、本文档共52页，可阅读全部内容。
2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

金融工程研究方法与框架金融工程研究团队罗军 S0260511010004 安宁宁 S0260512020003 请务必阅读末页的免责声明 2 大类配置篇：量化择时篇：行业轮动篇：因子选股篇：战略与战术配趋势为王、宏自上而下、主把握风格轮动、置并重观事件为辅动与量化结合构建优化组合大类配置篇战略与战术配置并重 1. 大类配置——研究框架 4 大类资产配置及FOF研究框架 • 根据收益需求、风险偏好设定配置目资产选择配置目标资产选择标，选择合适的资产构成资产池 • 根据配置目标以及资产池，选择模型资产配权战略配置及战术动态调构建长期战略配置模型运用整策略，并结合短期战术动态调整 • 根据资产权重分配资产配置组合组合构建结果，优选对应基落地(FOF) 金构建FOF组合 1. 大类配置——战略配置框架 5 （1）经典战略配置：模型、风险度量以及收益预测 • 在长期战略资产配置模型中，我们主要使用的模型为经典模型中的均值方差以及风险平价模型控制组合下行风险目标风险控均值方差配置制控制组合波动率经典策略绝对收益配风险平价配置平衡各资产风