概率论与数理统计复习重点讲义笔记 3.2.pdf

§32 条件分布与随机变量的独立性 一、条件分布与独立性的一般概念 二、离散型随机变量的条件概率分布与独立性 三、连续型随机变量的条件密度函数与独立性 一、条件分布与独立性的一般概念 条件分布函数 对每个给定的实数x 我们记条件概率P {X x |A }为F(x |A) 并称F(x |A)(x)为在A 发生的条件下X 的条件分布函数 设A {Yy }且P {Yy }0则有 P {X x,Y y } F (x,y ) F (x |Y y )  (320) P {Y y } F (y ) Y 说明 一般地两个随机变量X 和Y之间存在着相互联系因而一 个随机变量的取值可能会影响另一随机变量取值的统计规律 性(320)表明联合分布函数包含了X 与Y相互联系的内容 一、条件分布与独立性的一般概念 条件分布函数 对每个给定的实数x 我们记条件概率P {X x |A }为F(x |A) 并称F(x |A)(x)为在A 发生的条件下X 的条件分布函数 设A {Yy }且P {Yy }0则有 P {X x,Y y } F (x,y ) F (x |Y y )  (320) P {Y y } F (y ) Y 对给定的x和y 如果事件{X x }与事件{Yy }独立则有 F(x y ) P {X x Yy } P {X x }P {Yy } F (x)F (y ) (321) X Y 此时 F(x |Yy ) F (x) X 一、条件分布与独立性的一般概念 条件分布函数 对每个给定的实数x 我们记条件概率P {X x |A }为F(x |A) 并称F(x |A)(x)为在A 发生的条件下X 的条件分布函数 定义36(随机变量的相互独立性) 设随机变量X  Y的联合分布函数为F(xy ) 边缘分布函数 分别为F (x)F (y )如果对任意实数x和y 恒有 X Y F(x y ) F (x)F (y ) X Y 则称随机变量X 和Y相互独立 例35 设X 服从[0 1]上的均匀分布 求在已知X 0.5的条 件下X 的条件分布函数 解 当x0.5时 P {X x X 0.5} 0 当x0.5时 P {X x X 0.5} F(x)F(0.5) F(x)0.5 其中F(x)为X 的分布函数我们知道 0, x 0,   F (x) x, 0x 1,  1, x 1.  提示