概率论与数理统计复习重点讲义笔记 3.1.pdfVIP

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2020-05-15 发布于重庆
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概率论与数理统计复习重点讲义笔记 3.1.pdf

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§31 随机向量的分布一、随机向量及其分布函数二、离散型随机向量的概率分布三、连续型随机向量的概率密度函数四、二元正态分布一、随机向量及其分布函数定义31(随机向量) 设X X  X 是定义在概率空间(P)上的n 个随机变 1 2 n 量则称(X X X )是(P)上的一个n维随机向量 1 2 n 定义32(联合分布函数) 设(X X  X )是(P)上的一个n维随机向量 则称n元 1 2 n 函数 F(x x x ) P {X x X x X x } (31) 1 2 n 1 1 2 2 n n 为随机向量(X X X )的分布函数或n个随机变量X X  1 2 n 1 2 Xn 的联合分布函数 说明 {X x X x X x }表示{X x } {X x }{X x } 1 1 2 2 n n 1 1 2 2 n n 的交事件 说明二维随机向量(X Y) 的分布函数F(x y ) P {X x Yy }实际上是(X Y)取值于区域{(ts)|tx sy }的概率 (X  Y)取值于区域{(t s)|x tx y sy }的概率可用分布 1 2 1 2 函数表示为 P {x X x y Yy } F(x y )F(x y )F(x y )F(x y ) 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 联合分布函数的性质 (1)0F(x y )1 (2)F(x y )关于x和y 均单调非降、右连续 (3) F (, y ) lim F (x,y ) 0  x  F (x, ) lim F (x,y ) 0  y  F (, ) lim F (x,y ) 0  (x,y )(, ) F (, ) lim F (x,y ) 1 (x,y )(, ) 边缘分布函数如果(X  Y) 的分布函数F(xy ) 已知 则由F(xy )可导出X 和 Y各自的分布函数F (x)和F (y ) X Y F (x) P {X x } P {X xY} F(x ) (33) X F (y ) P {Yy } F(y ) (34) Y 通常称F (x)和F (y )为(联