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平行数据（Panel Data）模型 厦门大学财政系 王艺明 平行数据（Panel Data） 平行数据是指对不同时刻的横截面个体作连续观测所得到的多维数据。由于这类数据有着独特的优点，使平行数据模型目前已在计量经济学、社会学等领域有着较为广泛的应用。 平行数据在EViews中被称为时序与横截面混合数据（pooled time series and cross-section data）。平行数据模型是一类利用平行数量分析 变量间相互关系并预测其变化趋势的计量经济模型。模型能够同时反映研究对象在时间和横截面 单元两个方向上的变化规律及不同时间、不同单 元的特性。 Panel Data模型的基本设定 平行数据模型的基本假设：参数齐性假设，即被解释变量 y由某一参数的概率分布函数P(y|θ)。 假定时间序列参数齐性，及参数值不随时间的不同而变化，则平行数据模型可表示为： yit=αi+βi’xit+εit i=1,…,N; t=1,…,T xit’=(x1it,x2it,…,xKit)，为外生变量向量， βi’＝ （β1i,β2i,…,βKi ），为参数向量，K是外生变量个数，T 是时期总数 ?其中参数αi和βi都是个体时期恒量（individual time- invariant variable）,其取值只受到截面单元不同的影响 ? E(εit)=0