模型与应用简介.pdf

GARCH 模型与应用简介 目录 0. 前言 (随机序列的条件均值与条件方差简介 ) 2 1. ARCH 与 GARCH 模型 4 1.1. 概述 4 1.2 ARCH(p) 模型 . 5 1.3. GARCH(Generalized ARCH) 模型 : 6 2. GARCH 模型的参数估计 8 2.1. 概述 8 2.2. ARCH 模型的参数估计 8 2.2.1. 最小二乘法估计 8