时空数据分析与时空计量模型概述朱平芳.pdf

时空数据分析与时空计量模型概述 2015 年 07 月 22 日 摘 要 空间计量经济学(Spatial Econometrics)作为计量经济学的一个分支，主要发展处理截面数据中空间效应 (Spatial Effect)的计量模型和统计技术。时空模型(Spatio-time Models)同时考虑时间和空间两个维度的数据。本文 在介绍空间数据尤其是时空数据分析的基础上，重点介绍了时空数据计量模型的设定，估计和空间效应的检 验。 §1 序言 空间计量经济学(Spatial Econometrics)，作为计量经济学的一个分支，主要处理经济计量模型中 的空间效应(Spatial Effect)(Anselin 1988, Anselin 1999) 。空间效应主要来源于两个方面：第一，空间依 赖(Spatial Dependence)或泛称空间相关(Spatial Correlation), 这是一种特殊意义的截面相关(Crosssectional Dependence)；第二，空间异质性(Spatial Heterogeneity)，这是一种特殊意义的截面异质性。和传统计 量经济学中的截面数据(Cross sectional data)分析不同，空间数据中的不独立性或异质性和数据点的地 理位置和距离有关，或和广义上的经济社会网络空间中的距离有关。最初，空间计量技术主要应用 于区域经济学和地理经济学(见Paelinck and Klaassen 1979, Cliff and Ord 1981, Upton and Fingleton 1985, Anselin 1988, Haining 1990, Anselin and Florax 1995) 。近年来，对空间交互(Spatial Interaction)效应的理论 及实证研究在计量经济学中越来越重要，这方面的文献也日益增多(Anselin and Bera 1998, Anselin 2001, Anselin 2002, Florax and Van DerVlist 2003, Anselin et al. 2004) 。 在空间计量经济学的研究中，我们时常需要同时考虑空间和时间两个维度的依赖关系，这就是 所谓的时空数据分析(Spatio-temporal Data Analysis)。由考虑时间和空间这两个维度而建立的模型称为 时空模型(Spatial-temporal models)。在本文中，我们对时空数据分析的一些基本理论，方法和模型作 一概述。在 2 章，我们介绍空间数据分析，特别是时空数据分析的特点。我们要介绍空间权重矩 阵和空间滞后算子这两个基本概念，并对时空滞后模型和时空误差模型这两类基本模型。其他更复 杂的模型都可以看成这两类模型的扩展，深化或组合。在 3 章，我们介绍几类主要时空模型的设 定。这些重要的模型包括：空间似不相关模型，时空随机效应模型，时空递归模型和时空动态模 型，时空自回归移动平均模型。在 4 章，我们介绍时空模型的主流估计方法。特别地，我们重点 介绍极大似然估计和工具变量估计以及广义矩估计。既然空间模型的建立是为了处理截面数据中的 空间效应，在 5 章，我们介绍如何检验空间效应。 6 章是全文总结。 1 2 2.1 = + (1) 1 1 = + (2) = ( ) = 1 2 1 1 1 2 1