matlab教程 ch4 固定收益计算讲义教材.pptVIP

第4章 固定收益计算 MATLAB教学网 Matlab.net.cn 4.1 基本概念 短期国库券 政府票据 长期国库券 零息票债券 美国固定收益种类 固定收益相关概念 交易日(Trade Date) 交割日(Exercise Date) 到期日(Maturity) 应计天数计算方法 美国国债报价方式 绝对利差 静态利差 期权调整后利差 4.2.2现金流基本计算 现金流现值 现金流终值 年金利率 年金期间数 内部收益率 4.2.3复杂形式现金流计算 根据贴现率、债券发行日、到期日计算债券收益率 根据债券收益率计算贴现率 计算债券价格 年回报率转化为相应月回报率 债券价格给定的零息券收益率 固定收益到期收益率 现金流转换为对应债券 4.2.4短期债券回购计算 调用方式 TBEDiscount = tbillrepo(RepoRate, InitialDiscount, PurchaseDate, SaleDate, Maturity) 输入参数 RepoRate 债券的回购率 InitialDiscount 初始贴现率 PurchaseDate