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计量经济学（双语）期末复习（上）
任课老师：张蕊 上课时间：周四第四大节
题型：
1、单项选择题
2、判断对错，并说明理由
3、简答题
4、推导题
5、计算题
6、分析说明题
复习重点：
（一）推导题复习：
1、最小二乘法地推导过程：
（1）最小二乘法（ OLS ）地基本思想：
①估计总体回归函数地最优方法是，选择地估计量，使得到地残差尽可能小
②最小二乘法地基本思路是：选择参数，使得全部观测值地残差平方和（ Residual sum of
squares，RSS）最小 个人收集整理 勿做商业用途
③残差和最小地数学表达：
（1）
（2 ）最小二乘法地推导过程：
根据最小二乘法原则，确定地准则是使残差地平方和最小 .那么由微分学地数值原理可
使（ 1）式对和地一阶偏导数为零 .于是有： 个人收集整理 勿做商业用途
于是有：
其中， n 为样本容量，这些联立方程称之为正规方程（ normal equation ），我们将 normal
equation 进行变换： 个人收集整理 勿做商业用途
在（ 2）式“”左右同乘以
在（ 3）式“”左右同乘以 n
我们就可以消掉“” ，再次联立，我们可以得到下式：
我们知道：
1 / 18
因此，由此我们得到以下式子：
2、TSS=ESS+RSS 地推导
证明：总离差（）分为两部分，即可以由模型解释地部分与参差，由此我们得到以下数量关
系：
==
所以，有以下关系式：
=
这里我们证明
接上，我们知道 ==
我们定义：
TSS= （总离差平方和）
ESS= （回归平方和）
RSS=
所以，我们得到 TSS=ESS+RSS
（二）计算题复习：
我们只考虑两个变量（一元地各种计算）
1、回归地计算（ OLS ）：
（1）公式 1：正规方程组
（2 ）公式 2：离差形式
2、RSS、TSS 、ESS 以及拟合优度地计算：
（1）TSS==
（2 ）ESS=
（3 ）RSS==TSS-ESS
（4 ）
3、规范差地计算：
首先，我们指出随机干扰项地方差是未知地，因此我们用其无偏估计量来进行估计，
以下四个式子说明了，地方差以及规范差：
（1）
（2 ）
（3 ）
2 / 18
（4 ）
4、t 检验地构造与计算、置信区间地计算
以对做显著性检验为例：
t 检验地构造：
算出 t 值后，我们查表：
如果 |t|，则在地置信度下拒绝了，即通过了显著性检验
如果 |t|，则在地置信度下通过了，即没有通过了显著性检验
置信区间公式：
在地置信区间是
5、F 检验地计算（见简答题复习重点）
（三）简答题复习：
Chapter 0 序言
1、计量经济学地基本步骤
（1）陈列出经济模型或假设 .
（2 ）构建计量经济学模型（由普通模型转换成为计量经济学模型）
例： 消费函数（ 01 ）为西方宏观经济学模型，我们没有考虑残差，所以，不是计量经济
学模型，我们转变此模型为计量经济学模型： （01 ）.个人收集整理 勿做商业用途
所以，我们可以认定计量经济学模型包含三部分，变量、解释变量、误差 .
（3 ）收集数据
（4 ）估计模型（我们估计地是变量，上例中为）
（5 ）假设检验
（6 ）用计量经济学模型做预测与政策分析
2、数据地类型：
时间序列数据： same object data collected at regular time intervals, such as daily, monthly,’
个人收集整理 勿做
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