金融机构风险管理复习指南.pptVIP

金融机构风险管理现代经济管理学院 复习指南 计算题 边际违约概率和累计的违约概率 RAROC（风险调整资本收益 ） 贷款的承诺收益率和信用风险溢价 有效期限 、杠杆调整有效期限缺口、收益率变动对净值的影响 VaR 的计算 主要概念 再投资风险 再定价缺口 久期 利率敏感性 贷款承诺 市场风险 资本充足率 表外套期保值 周末游戏 有效期限的经济含义 RAROC模型（要求写出其核心思想，相关公式及应用 简答题 流动性风险产生的原因及其管理方法？并请简述这些方法各自的优缺点。 再定价模型的缺陷。 金融机构大量持有流动性资产的利弊是什么？ 表外贷款承诺会导致那些风险以及产生这些风险的原因？ 流动性风险产生的原因及其管理方法？及这些方法各自的优缺点 其他重点 贷款收益影响因素 再定价模型与非预期利率变动的影响因素 各类风险（信用风险、利率风险、流动性风险等）的含义与表现 信用风险定性分析要素 流动性计划的主要信息 信用评分模型 类型 贷款的集中 限额 行业违约贷款的损失率 与贷款的集中度关系 再定价模型 信用证 负债管理法管理金融机构流动性风险的缺点 期限模型的主要缺点 论述题 《巴塞尔新资本协议》有关最低资本要求与三大风险的内容；并阐述计量和管理这些风险的方法。 在现有经济环境下我国商业银行信用风险管理（什么是商业银行信用风险、产生原因、估量（定性和定量）、管理方法）