长城优化证券投资基金2017年半年度总结报告.pdf

长城优化升级混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要 2017 年6 月30 日 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2017 年8 月24 日 长城优化升级混合2017 年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年08 月22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年01 月01 日起至06 月30 日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 第 2 页 共34 页 长城优化升级混合2017 年半年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 长城优化升级混合 基金主代码 200015 交易代码 200015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年4 月20 日 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 97,906,296.01 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在合理的资产配置基础上，积极寻找受益于我 国经济结构优化升级而实现成长的企业的投资价值， 力争实现基金资产的持续增值。 投资策略 本基金为混合型证券投资基金，将依据市场情况进行 基金的大类资产配置。本基金先通过定性的优化升级 行业精选和优化升级企业精选筛选出符合优化升级条 件的企业；再利用定量的优化升级企业精选指标对企 业的优化升级情况进行检验；最后结合股票市场评价 方法，将基金资产配置于已经实现或有能力实现优化 升级的上市公司。 业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率＋20%×中债综合财富指数 收益率。 风险