基金经理系列分析报告之104：富国沪深300增强与中证1000增强.pdfVIP

证券研究报告 基金经理揭秘系列之104： 报告发布日期：2020/6/3 富国沪深300增强与中证1000增强 风险提示：本内容为客观数据陈述，基金经理历史业绩不保证未来，请投资者知悉。 投资要点 ◆ 富国沪深300增强 （100038.OF）成立于2009年12月16日，基金规模为90.21亿元。 ⚫ 年化收益6.94% ，年化超额收益6.04% ，年化跟踪误差为3.61%、年化信息比率为1.67 ； ⚫ 相对基准指数季度胜率78.57% 、月度胜率59.52% ； ⚫ 高仓位运作，行业约束较为严格，多数中信一级行业超低配幅度不高于2% ； ⚫ 2019年换手率测算为1.74，低于市场平均； ⚫ 2019年末持股168只，其中基准指数成分股权重占比88.74% ； ⚫ T-M模型与H-M模型都显示，基金经理任职以来具有显著的选股能力； ⚫ 偏好配置高盈利、低估值的股票，Barra与Brinson模型均显示超额收益主要来自于选股。