随机信号处理第三章.pptVIP

第三章 3.3 随机序列的统计描述 2、数字特征 3.4 估值问题 研究随机过程的重要方法——统计实验分析 理论基础：随机过程的各态遍历假设。 从有限个样本出发找出总体的统计特性——估值问题 研究内容：基本统计特性——均值、方差、相关函数、功率谱密度（待下章）的估计问题 对于无偏估计，如果估计的方差越小，表明估计量的取值越集中于真值附近，估计的性能越好。 MATLAB习题 将课后习题3.25用MATLAB程序编写实现，并和MATLAB里自带的均值和方差求解函数进行对比。 自相关阵的正则形式： 其中?i为标量，为R的特征值；Qi为列向量， 为R的特征向量。 1、估计的质量评价 ——评价估计量好坏的性能指标 估计的偏： 无偏估计： 有偏估计： 渐近无偏估计： 估计的方差： 对无偏估计, 对所有估值 ,有 ， 则 为最小方差估计。 对于有偏估计，尽管估计的方差很小，但估计的误差可能仍然很大。 一致估计： 估计的均方误差： 常用的估计准则 最大后验概率准则 ： 使后验概率密度最大 最小均方误差准则 ： 均方误差最小 条件中位数估计 ： 条件概率密度的中位数 线性最小均方误差准则：线性类估计中均方误差最小 最大似然准则 ： 似然函数最大 最小二乘准则 ： 测量误差平方和最小 2、随机序