6.2 序列相关性的后果和检验.pdfVIP

计量经济学 第六讲序列相关性 第二节序列相关性的后果和检验 主讲教师：陈磊 第六讲序列相关性 序列相关的后果 在纯序列相关的情形下 OLS估计量仍是无偏的 OLS估计量不再是有效的( 即最小方差估计量) 标准误的OLS估计量是有偏的，且偏差通常是负的， 意味着OLS通常会高估了参数的t 值，导致原本不显著 的变量可能变得显著 若存在序列相关，OLS估计的假设检验不可靠 © 电子科大经管学院 2 第六讲序列相关性 序列相关的检验 检验思路：检验序列相关，也就是检验随机误差 项之间的相关性及其“形式” 因随机误差项的样本对应物是OLS 的残差，因此 所有的检