交易所债券交易规则总结.doc

一、交易所债券种类 债券类别 代码范围 首位 2、3位 备注 定义 09 2000年前发行 10 2000年-2009年发行 19 固定收益电子平台交易国债 国债 0 20 记账式贴现国债 90 99 010***新国债质押式回购质 押券出入库 009***新国债质押式回购质 押券出入库 是中央政府为筹集财政资金而发行的一 种政府债券，是中央政府 向投资者出 具的、承诺在一定时期支付利息和到期 偿还本金的债权债务凭证 1 07 020***记账式贴现国债出入 库 06 130***地方债出入库 是指经国务院批准同意，2009年发行， 以省、自治区、直辖市和计划单列市政 地方债 1 府为发行和偿还主体，由财政部代理发 30 行并代办还本付息和支付发行费的可流 通记账式债券 122***公司债及国家发改委 公司债 1 04 22(000)至 22(499) 等核准发行的、登记在证券 账户的债券出入库 是指公司依照法定程序发行、约定在一 年以上期限内还本付息的有价证券 22(500)至 22(999) 国家发改委等核准发行的、 登记在证券账户的债券 上交所 23 分类标准以下公司债 24 是企业依照法定程序发行并约定在一定 期限内还本付息的有价证券。而金融债 企业债 1 27 券是由银行和非银行金融机构依照法定 29 程序发行并约定在一定期限内还本付息 05(9**) 20 00 120***和129***企业债出 入库 的有价证券 05(000)至 05(899) 126***分离债出入库 10 600***可转债 12 600***可转债 可转换债 1 13 601***可转债 26 分离交易的可转换债 32 可交换债 33 可交换债出入库 是指发行人依照法定程序发行，在一定 期限内依据约定的条件可以转换为股份 的公司债券 债券回购 2 600***可转债转股，已不再 增用 81 90 600***可转债转股 91 601***可转债转股 92 128***可交换债转股 01 国债回购（席位托管方式） 02 企业债回购 03 国债买断式回购 债券质押式回购（账户托管 04 方式） 05 债券质押式报价回购 是指债券买卖双方在成交的同时就约定 于未来某一时间以某一价格双方再进行 反向交易的行为； 债券回购券种只能是国库券和经中国人 民银行批准发行的金融债券 21 企业资产支持证券的基础资产主要包括 财产权利（企业应收款、租赁债权、信 23(500)至 23(999) 企业资产支持证券 贷资产、信托受益权等）、动产及不动 产收益权（基础设施、商业物业等）， 以及证监会认可的其他财产或财产权利 资产支持 证券 1 是指金融机构（主要是商业银行）把其 所持有的流动性较差、但具有未来现金 收入的信贷资产及金融租赁资产债权汇 28 信贷资产支持证券 集成一个资产池，由证券机构以现金方 式购入，经过担保或信用评级后，以证 券的形式出售给投资者，以便银行融通 资金的融资过程 上交所 面向合格 投资者的 公开发行 的公司债 券 1 22 23 24 27 仅面向合格投资者发行，债项评级不必 达到AAA； 在发行方式上，小公募与现在协会中票 、企业债相同，结合交易所债券质押库 的优势，将是交易所的主流交易债券品 种； 在审核方式上将由交易所预审，证监会 29 简化复核 发行人为符合《关于印发中小企业划型 标准规定的通知》(工信部联企业〔 中小企业 2011〕300号)规定的，但未在上海证券 私募债 交易所和深圳证券交易所上市的中小微 型企业，暂不包括房地产企业和金融企 业 债券类别 代码 首2位 第3位 备注 国债 10 0 1 10 8 记账式贴现国债 地方债 10 9 企业债 11 1 2 公司债 11 7(501)至 7(999) 证券公司短融 深交所 89 综合协议平台交易的证券公 司次级债 可转换债 11 5 分离交易的可转换债券 券 12 债券回购 13 资产支持 证券 11 9 包括信贷和企业资产支持证 券 面向合格 投资者的 中小企业 私募债 11 1 2 二、上交所债券业务规则 市场 债券类型 交易时间 申报方式 申报数量 最小变动 价位 单笔最大 申报数量 价格限制 回转 跨系统交易 结算机制 清算 交收 违约处理 竞价系统 大宗交易 国债 净价交易 10万手 开盘集合竞价时间 地方债 9︰15-9︰25； 净价交易 10万手 连续竞价时间 1手或其整 公司债 9︰30-11︰30 净价交易 0.01元 10万手 数倍 13︰00-15︰00 企业债 （9︰25-9︰30， 净价交易 10万手 不接受撤单申报） 可分离交易 净价交易 10万手 可转债 质押式回购 买断式回购 国债 地方债 企业债 公司债 债券回购 同现券 意向