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量化分析思路与技巧 资金业务部 张喆 2013年2月 1 目录 一．大数据背景下的量化分析诉求 二．量化分析的思路 三．量化分析流程（以G21报表为例） 四．总结 2 一、大数据背景下的量化 分析诉求 3 1、何为“大数据” ? 开启大数据时代 ? 进入2012年，大数据（big data）一词越来越多地被提及，人们用 它来描述和定义信息爆炸时代产生的海量数据，并命名与之相关的 技术发展与创新。 ? 它已经上过《纽约时报》、《华尔街日报》的专栏封面，进入美国 白宫官网的新闻，现身在国内一些互联网主题的讲座沙龙中，甚至 被嗅觉灵敏的国金证券、国泰君安、银河证券等写进了投资推荐报 告。 ? “大数据”有多大 ? 计量单位：TB — PB — EB — ZB ? 互联网的一天（互联网一天的数据量）：刻录1.68亿张DVD，发送的 E-mail有2940亿封 ? 数据库向数据仓库的转变，向云数据的转变。 4 2、金融业大数据发展趋势 ? 国际背景 ? 美国的对冲基金采用高频交易，捕捉0.1秒内的价格波动寻求套利。 ? 零售银行通过分析客户的每笔信用卡消费记录，从而进行有针对性 的营销； ? 国内背景 ? 2012年12月9日，在京召开了主题为“大数据时代的金融品牌创新” 的中国金融品牌论坛。 ? 工、农、中、建等银行都成立有自己的数据中心和研究所。 ? 中国银行董事长肖钢近期在其署名文章《大力推进银行业数据驱动 型发展方式》中提到，推进银行转型发展，必须重视和加强数据分 析挖掘工作。 5 3、银行业未来的量化分析诉求 ? 外部的压力：数据量快速增长的压力 ? 监管要求的不断提高 ? 《巴塞尔协议3》的逐步实施 ? 银行上市对于数据统计的需求 ? 内在的动力：帮助管理水平的提升 ? 由“拍脑袋”的经验主义向数字化的科学的管理手段转变； ? 量化的指标体系能更直观的反应经营的问题； ? 能及时的检测比较运营的过程； ? 提高决策的效率； 6 二、量化分析思路 1.明确统计基础与统计需求 2.量化分析思路 7 1.1、数据源（统计的起点）： ? 数据源是什么： ? 是统计分析的对象，也是统计分析的源头和出发点； ? 形式上：手工台账、系统导出的基础数据…； ? 根本上：包含了所有要统计信息的表（一张或多张）； ? 有效的数据源： ? 包含了所有信息的一张表：通过这张表能够满足我们的所有的统计 需求； ? 有效数据源的特点： ? 结构标准：决定了统计效率 ? 字段（列）全面：决定统计准确性 ? 记录（行）完整：决定统计准确性 8 1.2、统计结果（统计的终点）： ? 统计结果是什么： ? 形式上：统计报表、统计报告、统计图、统计指标； ? 根本上：对数据源数据的分类汇总； ? 统计结果的作用： ? 帮助更好的梳理数据源； ? 帮助制定更有针对性的统计指标； ? 更直观的反应经营现象； ? 帮助更有效的决策； 9 2、量化分析思路 1. 解析分析需求，搭建数据结构框架； 2. 整合、梳理基础数据，获取有效数据源；（标准化） 3. 依据有效数据源，制定统计规则； 4. 参照统计规则分类汇总，输出统计结果。 基础数据源 有效数据源 统计结果 10 三、量化分析流程 1.解析分析需求，搭建数据结构框架； 2.整合、梳理基础数据，获取有效数据源； 3.依据有效数据源，制定统计规则； 4.参照统计规则分类汇总，制作统计模板。 11 1.1、解析分析需求，搭建数据结构框架 ? 目的：确定有效数据源表样的结构 ? 表样结构是什么： ? 是列（字段）与行（记录）间的关系： ? 字段：确定了所需统计的信息的类别； ? 记录：确定了统计信息的范围； ? 分析需求、确定结构的优势： ? 分析更有针对性 ? 提高分析效率 ? 提升统计准确性 ? 便于试错 12 1.2、表样结构如何确定 ? 字段（列）的确定（关注细节）： 1. 确定字段名称：罗列统计需求的所需信息种类并命名： 2. 确定字段的属性：字段值的数据类型（文本、数值）； 3. 确定字段的维表：明确字段内的分类信息（明确填写规则）； 4. 审视是否有隐藏字段、补充字段：对统计报表进一步解读确定是 否需要增设字段。 ? 记录（行）的确定（关注总体）： 1. 确定记录的完整性的检验标准：确定记录是否完整的核对标准。 13 1.3、统计需求：G21报表（例） G21流动性期限缺口统计表（总行资金业务），单位：万元 A B C D E F I 总行本部 剩余期限 次日 2日至7日 8日至30日 31日至90日 91日至1年 1年以上 总计 存放同业合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 存放同业（人民币） 0.00 存放同业（外币折人民币） 0.00 拆放同业合计 0.00