详细的EVIEWS面板数据分析操作.pptx

第十章 Panel Data模型 ;第一步 录入数据 ;实例数据;录入 数据软件操作（EVIEW6.0） 方式一 Workfile Workfile structure type ： Dated-regular frequency Start date 1935 End date 1954 OK Objects/New Object ： Type of Object pool OK Cross Section Identifiers:_GM _CH _GE _WE _US View/Spreadsheet View：i? m? k? 方式二（方式是否正确，有待考证） Workfile Workfile structure type ： Balanced Panel Start date 1935 End date 1954 Number of cross 1 OK Cross Section Identifiers:_GM _CH _GE _WE _US View/Spreadsheet View：i? m? k?;第二步 分析数据的平稳性（单位根检验）;分析数据的平稳性（单位根检验）说明 注：所有序列者要检验 ;分析数据的平稳性软 件 操 作 ; 例10.4中I?的水平变量的所有方法的单位根检验结果:; 例10.4中I?的一阶差分变量的所有方法的单位根检验结果:;第三步 平稳性检验后分析路径选择;思路一：变量之间是非同阶单整 ：序列变换;思路二 变量之间是同阶单整：协整检验 ; 协整检验 说 明; Pool序列的协整检验 ※在EViews中打开pool对象，选择Views/ Cointegration Test…，则显示协整检验的对话框。;Pedroni检验：;表10.8 Kao检验和Pedroni检验结果 (滞后阶数由SIC准则确定);表10.8 Johansen面板协整检验结果 (选择序列有确定性趋势而协整方程只有截距的情况); 格兰杰因果检验（因果检验的前提是变量协整）。Eviews好像没有在POOL窗口中提供Granger causality test，如果想对面板数据中的某些合成序列做因果检验的话，不妨先导出相关序列到一个组中(POOL窗口中的Proc/Make Group)，再来试试 ;一 确定影响形式 固定影响 随机影响 二 确定模型形式 形式一 形式二 形式三 估计方法说明 一二三确定后就可以进行模型最终的设定与估计（略：自已去完成） ; ; ; ;第二步： Hausman检验 原假设：应建立随机效应模型 在软件的上一步分析的结果窗口（见左图）进行如下操作： ◎View/ ◎Fixed/Random Effects Testing/ ◎Correlated Random Effects - Hausman Test 请点 结果;中部地区模型的Hausman Test结果：; 说 明 （1） 模型有三种形式 形式一：变系数模型 形式二：固定影响模型 形式二：不变参数模型 （2）根据F检验确定上述三种形式之一 请点（确定模型形式的F检验）;确定模型形式的F检验 原假设：两个如下 H1： H2： 判定规则 ： 接受假设 H2 则为不变参数模型（模型三），检验结束。 拒绝假设H2，则检验假设H1。如接受H1，则模型为变截距模型（模型二） 若拒绝H1 ，则模型为变参数模型（模型一）。 构建统计量：请点F统计量 ;构建变参数模型得残差平方和S1 并考虑其自由度 请点 构建变截距模