第3-4章平稳时间序列分析-模型检验.说课讲解.pptVIP

例3.14解：置信区间 预测时期 95％置信区间 四月份 （85.36，108.88） 五月份 （83.72，111.15） 六月份 （81.84，113.35） 公式: 估计结果: MA(1)序列的预测 一般地： 例 MA(q)序列的预测 预测值: 预测方差: 四、模型检验 （一）模型的显著性检验 （1）检验目的 检验模型的有效性（对信息的提取是否充分） （2）检验对象 残差序列 （3）判定原则 一个好的拟合模型应该能够提取观察值序列中几乎所有的样本相关信息，即残差序列应该为白噪声序列 。反之，如果残差序列为非白噪声序列，那就意味着残差序列中还残留着相关信息未被提取，这就说明拟合模型不够有效。 （4）假设条件 原假设：残差序列为白噪声序列 备择假设：残差序列为非白噪声序列 （5）检验统计量：LB统计量 例2.5续：检验1950年——1998年北京市城乡居民定期储蓄比例序列拟合模型的显著性。 延迟阶数 LB统计量 P值 检验结论 6 5.83 0.3229 拟合模型显著有效 12 10.28 0.5050 18 11.38 0.8361 残差白噪声序列检验结果： （二）参数的显著性检验 （1）目的： 检验每一个未知参数是否显著非零。删除不显著参数使模型结构最精简 （2）假设条件： （3