金融工程案例分析知识分享.pptVIP

* * 金融工程案例与习题 案例分析 荷兰银行于2007年4月29日至5月31日推出“梵高理财”IPOX指数篮子挂钩美元6年期产品，这是该行第二期“梵高理财”IPOX指数篮子挂钩产品。 该产品投资币种为美元，投资期限为6年，起点金额为25000美元。产品的投资收益与“IPOX指数篮子”挂钩；IPOX指数篮子包括IPOX美国30指数(凭证)、IPOX欧洲30指数(凭证)、IPOX中国20指数(凭证)；其中，结构A的期初权重分别为：25%、25%、50%，结构B的期初权重分别为：33%、33%、34%。 投资者可以任意选择A/B组合。 IPOX美国30指数：成立于2004年8月5日，该指数主要根据既定指数原则选取的30家市值最大的美国首次公开发行的新股和分拆上市的新股组成。 IPOX欧洲30指数：成立于2005年12月31日，该指数主要根据既定指数原则选取的30家市值最大的欧洲首次公开发行的新股和分拆上市的新股组成。? IPOX中国20指数：成立于2006年9月30日，该指数主要根据既定指数原则选取在香港、新加坡和美国等海外上市的中国企业的首次公开发行的新股和分拆上市的新股组成。该指数涵盖所有H股、红筹股和海外上市的中国公司 该产品需要支付的费用有：? CPPI保本费：每日计提，CPPI保本费年率＝指数价值×1%；其中，指数价值由标的篮子 表现及零息债券价值通过CPPI动态保本策略