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6/11/2020
实验 2 随机过程的计算机模拟
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一、实验 目的
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1、给定功率谱（相关函数）和概率分布，通过计算机模拟分析产生相应的
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随机过程；
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2、通过该随即过程的实际功率谱 （相关函数）和概率分布验证该实验的有
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效性；
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3 Matlab
3 Matlab
、学会运用 函数对随机过程进行模拟。
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二、实验原理
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1、标准正态分布随机序列的产生方法：利用随机变量函数变换的方法。
1、标准正态分布随机序列的产生方法：利用随机变量函数变换的方法。
设r1，r2为两个相互独立的 （0，1）均匀分布的随机数，如果要产生服从均值为
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m,方差为 的随机数x，则可以按如下变换关系产生：
m,方差为 正态分布的随机数x，则可以按如下变换关系产生：
正态分布
2、正态随机矢量的模拟：设有一 N 维正态随机矢量
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，其概率密度为
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为协方差矩阵，且是正定的。
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3、具有有理谱的正态随机序列的模拟
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根据随机过程通过线性系统的理论，白噪声通过线性系统后，输出是正态的，且
根据随机过程通过线性系统的理论，白噪声通过线性系统后，输出是正态的，且
输出功
输出功
率谱只与系统的传递函数有关。利用这一性质，我们可以产生正态随机过程。
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