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衍生性金融商品交易資訊儲存庫第三階段申報格式說明 債券部 民國101年6月 第一階段申報說明 遲報/缺報管理 第二階段申報事宜 第三階段申報事宜 * 簡報大綱 第一階段申報說明 月申報 申報時間：自每月10日前延長至每月15日前。 「當月申報資訊確認作業」 已與本中心簽訂TR系統契約者，當月無交易時應於「應申報筆數」一欄申報「0」 ，以利統計缺報情形。 自6月起缺報情形將正式發文通知申報機構，並副知主管機關。 應確實申報「應申報筆數」：請依下頁資訊統計準則，計算應申報筆數，並確實申報之。 * 第一階段申報說明 月申報 「當月申報資訊確認作業」申報筆數之統計準則：以「申報日」為依據。 「當月申報資訊確認作業」餘額筆數之統計準則： 截至前一申報日系統關機為止所申報的資料 交易日為上月份月底之前者 至上月份月底仍未到期之契約 至資料截止日期，交易未經刪除且契約餘額不為零者。 * 第一階段申報說明 月申報 「MTM市價資訊」：如出現提醒訊息，請確實檢查申報方向是否正確。 PVBP：殖利率曲線平行上移1BP產生的契約市價變動值，IRS Pay (Receive) Fixed，此欄位應為正（負）值。 Dollar Delta：買入買權/賣出賣權，此欄位應為正值；賣出買權/買入賣權，此欄位應為負值。 契約市價：為契約重評價值，Swap及Forward契約，若期初無收付金額，則該契約市價形同損益。 * 第一階段申報說明 TR與DPSP並行申報 DPSP申報需待TR三階段上線後才會廢止。 並行申報者，例如結構型商品，如提前停止申報DPSP，將另行公告。 資產交換實物交割檔，請由契約的賣方進行申報，並於申報後T+1日或T+2日撥券，無須透過本中心撥券者，無須申報。 * 遲報/缺報管理--申報狀況表 * 申報狀況報表 金融機構 存量 延遲申報比率 代號 名稱 申報 比對 已申報筆數 應申報筆數 申報完成率 應比對筆數 已比對成功筆數 比對完成率 　 　 20,724 20,717 100% 386 383 99% 21% 　 　 6,100 6,104 100% 4,579 4,051 88% 8% 　 　 4,868 4,869 100% 1,695 1,626 96% 15% 　 　 4,809 0 - 2,271 2,062 91% 6% 　 　 4,699 4,711 100% 791 755 95% 6% 　 　 4,058 4,075 100% 1,110 1,038 94% 24% 　 　 3,972 2,331 170% 2,943 2,587 88% 1% 　 　 2,894 0 - 271 271 100% 0% 　 　 1,885 0 - 456 318 70% 28% 　 　 1,869 1,869 100% 1,295 1,140 88% 26% 　 　 1,784 871 205% 952 782 82% 1% 遲報/缺報管理--申報狀況表 * 金融機構 MTM 應申報資訊確認 總資產/總負債部位月報表 代號 名稱 應申報筆數 延遲申報筆數 延遲申報比率 未申報筆數 未申報比率 延遲申報 未申報 延遲申報 未申報 　 　 2,680 0 0.00% 2,320 86.57% 0 0 1 0 　 　 3,806 0 0.00% 1,662 43.67% 0 0 1 0 　 　 1,151 0 0.00% 1,151 100.00% 0 0 0 0 　 　 1,463 0 0.00% 992 67.81% 1 0 0 0 　 　 1,275 0 0.00% 973 76.31% 0 0 0 0 　 　 1,320 460 34.85% 864 65.45% 1 0 0 0 　 　 799 692 86.61% 110 13.77% 1 0 1 0 　 　 4,489 2 0.04% 68 1.51% 1 0 1 0 　 　 190 0 0.00% 28 14.74% 0 1 0 0 　 　 2,098 2,076 98.95% 22 1.05% 0 0 0 0 第一階段申報狀況 * 第二階段申報事宜 上線日期 日申報：102年1月2日開始申報 102.1.2起承作之交易，於次一營業日前申報。 上線前承作而尚未到期之交易，原則應於系統上線後同步補齊。 月申報：102年2月開始申報1月底資訊 資料比對緩衝期：於102年3月底前資料比對完畢 * 第二階段申報事宜 系統測試期間 平日測試：預定為101年11月起。 市場會測：