银行业风险为本的监管理念讲座课件.pptVIP

31 巴塞尔协议－ 1 ? 表外加权风险资产 －等同于贷款的授信的转换系数为 100% – 与交易相关的或有项目的转换系数为 50% – 与贸易相关的或有项目的转换系数为 20% – 原始期限不足 1 年或可随时无条件撤消的承诺，其转换系数为 0% – 原始期限超过 1 年而且不能无条件撤消的承诺，其转换系数为 50% － 信用风险仍在填报机构的销售与购买协议，其转换系数为 100% – 汇率、利率及其他衍生产品合约风险资产 ? 只计算场外交易的部分（为什么？） ? 采用现期风险暴露法（填报机构能否执行？） – 其他表外项目为兜底项目，转换系数为 100% 32 巴塞尔协议－ 2 初级法 “ PD ” 模型 （内 部 评 级 系 统 及 相 配 外 部 评 级 的 样 本） 級別 1 年期的 PD 標準普爾 級別說明 1 0.015% AAA, AA+ 頂級 2 0.04% AA, AA-, A+ 優良 3 0.08% A, A- 良好 4 0.17% BBB+, BBB 5 0.35% BBB- 投資級別 6 0.63% BB